Resumen
de la semana entre el 12/2/18 y el 16/2/18.
El
índice de referencia de nuestros valores (DAX), inicia un rebote desde los mínimos del viernes
anterior, coincidentes con los producidos en Agosto de 2017, que es un soporte relevante
de medio plazo, sobre todo al verlo en velas mensuales.
Veremos
si solo es un pequeño retroceso para coger impulso y seguir cayendo o de lo
contrario, consolida el nivel y se decide por el lado alcista.
En
la apertura del mercado, así está nuestra cuenta:
El viernes 16/2/18 no pude
“atender” la plataforma y tuvimos la 1ra salida por objetivo en K&S y
también en Henkel:
Teníamos 2639 contratos a
un precio medio de 21,3466€ y se han vendido 2178 de ellos a 21,92€:
21,92 – 21,3466 = 0,5734 *
2178 = 1248,86€ de beneficio bruto
Hemos hecho 9 entradas a
8€ cada una en comisión para el broker y una salida en que nos han
cobrado 38,19€ para liquidar los 2178 contratos. Total: (9 * 8) + 39,19 = -111,19€
El rollover diario es
mucho más difícil de calcular ya que, en los 18 días que hemos estado en
mercado con esta posición hasta ahora, hemos tenido cantidades diferentes de
contratos acumulados que empezamos con 271 y acabamos con 2639 en total.
Esto hay que hacerlo cada
día con la cantidad cobrada por el broker pero, si lo contabilizamos con la
cantidad cobrada por el máximo de la posición, que han sido 3,25€, para tener
“el peor de los casos”:
3,25€ * 18 días = -58,50€
Por lo tanto y hasta el
momento, tenemos un beneficio neto de:
1248,86 – 111,19 – 58,50 =
1079,17€
Si hubiésemos comprados
las acciones “puras”, habríamos desembolsado:
2639 contratos * precio
medio de 21,3466€ = 56.333,68€
Aunque las garantías
intradía se calculan sobre el precio de cotización en cada “casado” de órdenes,
variando a cada momento y el rollover al cierre de cada día, para hacernos una
idea cogeremos ese precio medio y le aplicamos los porcentajes que nos cobra el
broker:
56.333,68 * 4% = 2.253,35€
en garantías intradía
56.333,68 * 10% = 5.633,37€
en garantías por rollover diario
¿Y para qué queremos esto?
Para saber que rendimiento
hemos tenido sobre el máximo dinero “comprometido” en la posición:
1.079,17 / 5.633,37 =
0,1916 ó 19,16% de rendimiento neto en 18 días.
Queda un remanente
de 461 contratos.
Vamos con Henkel:
Teníamos 410 contratos en
Henkel a un precio medio de 105,1022€ y se han vendido 342 de ellos a 108,50€:
108,50 – 105,1022 = 3,3978
* 342 = 1.162,05€ de beneficio bruto
Hemos hecho 7 entradas
después de la 1ra salida que tuvimos el 1/2/18, a 8€ cada una en comisión
para el broker y una salida en que nos han cobrado 29,69€ para liquidar los
342 contratos.
Total: (7 * 8) + 29,69 = -85,69€
El rollover diario lo
volvemos a calcular para que cuadren aquí las cuentas y que sirva de referencia
de los 18 días que llevamos en con la cantidad cobrada por el máximo de la
posición, que han sido 2,50€, para tener “el peor de los casos”, con los 410
contratos:
2,50€ * 18 días = -45€
Por lo tanto y hasta el
momento, tenemos un beneficio neto de:
(69,81(1ra salida del
1/2/18) + 1162,05(de esta 2da salida)) – 85,69 - 45 = 1.101,17€
Si hubiésemos comprados
las acciones “puras”, habríamos desembolsado:
410 contratos * precio
medio de 105,1022€ = 43.091,90€
Aunque las garantías
intradía se calculan sobre el precio de cotización en cada “casado” de órdenes,
variando a cada momento y el rollover al cierre de cada día, para hacernos una
idea cogeremos ese precio medio y le aplicamos los porcentajes que nos cobra el
broker:
43.091,90 * 4% = 1.723,68€
en garantías intradía
43.091,90 * 10% = 4.309,19€
en garantías por rollover diario
¿Y para qué queremos esto,
una vez más?
Para saber que rendimiento
hemos tenido sobre el máximo dinero “comprometido” en la posición:
1.101,17 / 4.309,19 = 0,2555
ó 25,55% de rendimiento neto en 18 días.
Queda un remanente
de 68 contratos.
A pesar de obtener
rendimientos positivos, si tenemos posiciones perdedoras, nuestro saldo tendrá
que asumir esas pérdidas “latentes” (el flotante en otras plataformas), por lo
que en determinados momentos, parecerá que no refleja nuestra cuenta (equity)
el resultado obtenido.
Así queda todo para
el fin de semana.
