Como se puede dar cuenta
cualquiera que me lea, cada vez hay más pantallazos explicando/justificando que
se hace cada semana.
Esto implica un coste en tiempo
muy alto que necesito reducir.
No estoy operando como debiera y
esta cuenta, muy a mi pesar, no está sirviendo para enseñar como ganar con
opciones dinero sobre un índice.
Mientras me planteo si la cierro,
lo que si voy a hacer es solo una entrada más o menos cada mes, para ver su
evolución o por un hecho relevante.
Como he dicho en muchas entradas
anteriores, cualquier “novato” debe hacer los experimentos y pruebas en una
demo y SOLO si en ellas, aunque gaste 100.000 de ellas, obtiene un rendimiento
positivo, debe plantarse entrar en real. Yo me he arriesgado demasiado con una
cuenta real y gastando mi dinero para tratar de dar una visión diferente a la
operativa “de moda” en CFD´s, futuros y robots, pero no lo estoy consiguiendo…
al menos en esta cuenta.
Ha llegado el momento de
plantearse que si no te dedicas a la “enseñanza” y tu discurso no es el de un
buen “vendeburras”, debes dejarlo. Me conformo con haber dado alguna pieza del
puzzle que sirva para reflexionar un poco más acerca de como es la operativa
con opciones sobre índices.
Bien, después de mi “canto del
cisne”, vamos a poner los pantallazos hasta el 5/1/17:
Como estamos en el “límite” que
había puesto en la Excel para la cotización y toma de datos, voy a ampliarlo,
entre otros motivos, porque resulta que algunas posiciones con más Open
Interest han cambiado:
No es que la posición Call de
Febrero estuviese mal indicándonos que eran contratos comprados, es que
buscamos el nº máximo de contratos que lo normal es que indique donde están los
contratos vendidos (¡ojo! Con esta afirmación que hago, porque no sirve para
opciones sobre acciones, que suele ser lo contrario) y por lo tanto son
posiciónes vendidas que pierden prima si la cotización va más allá de ese
strike.
La cuenta ha recuperado 400€ pero
no puede decir que se deba a usar “mis” Butterflies, sino a que al tener 2
posiciones largas “sobrantes” de los ajustes con Calendars, han conseguido lo
que no hicieron las “flies”. Con capital suficiente, simplemente habría ido
añadiendo spreads en forma de Bull Put por debajo del swing del inicio de la
tendencia para cobrar la prima sin más problema que medir el capital para el
margen del broker.
Aquí se puede apreciar el cambio
de posiciones vendidas, según nuestro criterio, al nivel del 3400 esperando que
la cotización a vencimiento de Febrero esté por debajo de ese strike.
Felices Reyes.
