Entre el 29/1/18 y el 2/2/18
hacemos el resumen de nuestra cuenta.
Vamos con el gráfico de la
1ra entrada en cada valor elegido:
Mi sistema de inversión
sobre acciones es de acumulación, del tipo AIM de Robert
Lichello, por lo que la orden que “parece” un stop loss (en
azul), en realidad es una orden para acumular más contratos y la “roja”, es la
salida por objetivo (take profit).
Si alguien pretende
comparar el sistema del Sr. Lichello con el mio, le adelanto que solo se parece
en que acumula acciones/contratos en las bajadas de cotización y aprovecha las
subidas para liquidar parte de lo acumulado.
El resto es de “cosecha
propia” y puedo decir, sin desvelar mi “fórmula de la coca-cola”, que mientras
el suyo hace ajustes en base a un periodo de tiempo, el mío lo hace por
recorrido de la cotización; mientras el AIM reparte el capital total en 2
partes (50%) entre inversión y liquidez, el mío usa raíces cuadradas para
decidir cuanto invertir y cuanto acumular que, a su vez, usa un ATR para
reducir el tiempo de acumulación/inversión… en fin, muchos detalles que no voy
a desvelar.
Así quedan las órdenes
pendientes GTC en la plataforma:
A partir de aquí, resumo
en pantallazos, los movimientos de la semana:
Teníamos 56 contratos en Henkel a un
precio medio de 111,40€ y se han vendido 47 de ellos a 113,25€:
113,25 – 111,40 = 1,85 *
47 = 86,95€ de beneficio bruto
Hemos hecho una entrada
por 8€ en comisión para el broker y una salida en que nos han cobrado
otros 8€ para liquidar los 47 contratos.
Total: 2 * 8 = -16€
El rollover diario
en los 3 días que hemos estado en mercado con esta posición hasta ahora, ha
sido de -0,38€ por día, -1,14€ en total.
Por lo tanto y hasta el
momento, tenemos un beneficio neto de:
86,95 – 16 – 1,14 = 69,81€
Si hubiésemos comprados
las acciones “puras”, habríamos desembolsado:
56 contratos * precio
medio de 111,40€ = 6.238,40€
Aunque las garantías intradía
se calculan sobre el precio de cotización en cada “casado” de órdenes, variando
a cada momento y el rollover al cierre de cada día, para hacernos una idea
cogeremos ese precio medio y le aplicamos los porcentajes que nos cobra el
broker:
6.238,40 * 4% = 249,54€ en
garantías intradía
6.238,40 * 10% = 623,84€
en garantías por rollover diario
¿Y para qué queremos esto?
Para saber que rendimiento
hemos tenido sobre el máximo dinero “comprometido” en la posición:
69,81 / 623,84 = 0,1119 ó
11,19% de rendimiento neto en 3 días.
Queda un remanente
de 9 contratos.
Quizá parezca poco
el neto, aunque esto cambia al verlo en porcentaje sobre capital “invertido”.
Esto cambiará bastante en cuanto tengamos que acumular posiciones.
A media mañana, también
añadimos nuevos contratos a la posición en BMW, con una 3ra entrada:
Acabamos la semana con
“pérdidas latentes” (es decir, la posición es perdedora pero no son pérdidas
efectivas porque NO se liquida la posición en ningún momento, de hecho, nos
preparamos para comprar más contratos/acciones a un precio mejor) de unos -975€
y casi -2.300€ entre Garantías y Retenido por el broker (el “Retenido” es una
cantidad que nos paran en la cuenta el broker al colocar las órdenes pendientes
GTC para comprar más y suele ser un 10% de cada orden).
