Resumen de la
semana entre el 5/3/18 y el 9/3/18.
Semana en que
partimos en el segundo soporte relevante desde Agosto de 2017, después de
digerir la firma de la imposición de aranceles al acero y aluminio por EE.UU.,
pero que fue compensado por la publicación en ese país del incremento de
creación de empleo, que supuso en toda la semana, una subida de unos 500 puntos
en el DAX.
Esto hizo que la
reactivación de Henkel acabe con sus 2 salidas por beneficios en esta semana,
sin ninguna acumulación posterior.
A cambio, nuestras
2 posiciones en fabricantes de automóviles (BMW y Porsche), se quedan algo
rezagadas.
Con las fuertes
caídas iniciales del lunes, “casi” se reactiva de nuevo una posible entrada en
K&F:
Hasta el jueves, no
hubo más actividad reseñable, en que se produjo la 1ra salida por objetivo
sobre Henkel:
Antes del cierre de
sesión, se produce la 2da salida por objetivo en Henkel:
Vamos con el
resumen de rendimiento sobre Henkel:
Empezamos con 93 contratos
a un precio medio de 107,65€ y se han vendido 77 en la 1ra salida, a 109.95€:
109,95 – 107,65 = 2,30 *
77 = 177,10€ de beneficio bruto
Esta salida nos cuesta -8€ para liquidar los 77 contratos y otros -8€, de la entrada.
El rollover diario lo
calculamos sobre los 7 días que han pasado desde la entrada el 2/3/18, a razón
de 1,73€ el 1er día y a 0,59€/día el resto = (1,73 + (0,59 * 5) = -4,68€
Beneficio neto
de esta salida:
177,10 – 16 – 4,68 = 156,42€
Quedaban 16 contratos a un
precio medio de 107,65€ y se han vendido todos a 112,30€:
112,30 – 107,65 = 4,65 *
16 = 74,40€ de beneficio bruto
No hemos hecho más
entradas después de la 1ra salida y esta 2da salida nos cuesta -8€ para liquidar los 16 contratos restantes.
El rollover diario lo
calculamos sobre 1 día que ha pasado desde la anterior salida: -0,10€
Beneficio neto
de esta salida:
74,40 – 8 – 0,10 = 66,30€
Por lo tanto y en total, hemos
obtenido en las diferentes salidas un beneficio neto de:
(156,42€ (1ra salida del
8/3/18) + 66,30€ (2da salida del 16/2/18) = 222,72€
Total de garantías
comprometidas:
93 contratos * 107,65 de
cotización a la compra * 4% = 400,46€ en garantías intradía
93 contratos * 107,65 de
cotización a la compra * 10% = 10.011,45€ en garantías por rollover diario
Rendimiento final en 7
días en mercado: 222,72 / 10.011,45 = 0,0222% ó 2,22%
El fin de semana ya
está aquí, con sus incrementos de garantías y sus rollovers para aguantarlo.
