Resumen de la
semana entre el 19/2/18 y el 23/2/18.
Seguimos
consolidando la zona entre los 12.250 y los 12.500 en el DAX, testando ambos
extremos del canal, sin conseguir romper por ninguno de los 2 lados.
Nos quedaban 461 contratos
de K&S a un precio medio de 20,52€ y se han vendido a 22,54€:
22,54 – 20,52 = 2,02 * 461
= 931,22€ de beneficio bruto
No hemos hecho reentradas
por lo que en esta salida nos han cobrado -8,31€ para
cerrar la posición.
El rollover diario de
7 días desde el viernes pasado en que tuvimos la anterior salida, nos cobraron
0,60€ para un total de:
7 días * 0,60€ = -4,20€ de comisiones por rollover
Por lo tanto y hasta el
momento, tenemos un beneficio neto de:
931,22 – 8,31 – 4,20 = 918,71€
Sumado al anterior,
tenemos un neto total:
1.079,17 + 918,71 = 1997,88€
El rendimiento definitivo
de toda la posición en K&S:
1997,88 / 5.633,37 = 0,3546
ó 35,46% de rendimiento neto en 25 días.
Quedaban 68 contratos a un
precio medio de 103,4471€ y se han vendido todos a 110,50€:
110,50 – 103,4471 = 7,053
* 68 = 479,60€ de beneficio bruto
No hemos hecho más
entradas y esta salida nos cuesta -8€ para
liquidar los 68 contratos.
El rollover diario lo
calculamos sobre los 7 días que han pasado desde la anterior salida, a razón de
0,42€/día = -2,94€
Por lo tanto y en total, hemos
obtenido en las diferentes salidas un beneficio neto de:
(69,81(1ra salida del
1/2/18) + 1101,17(2da salida del 16/2/18) + 479,60(de esta 3ra salida)) – 8
-2,94 = 1.639,64€
Total de garantías
comprometidas:
43.091,90 * 4% = 1.723,68€
en garantías intradía
43.091,90 * 10% =
4.309,19€ en garantías por rollover diario
Rendimiento final en 25
días en mercado: 1.639,64 / 4.309,19 = 0,3805 ó 38,05%
Ya solo nos quedan 2
posiciones, en BMW y Porsche. Si se “recupera” el mercado, tardaremos poco en
cerrarlas y si no, no pasa nada. Aguantaremos y, si se producen más retrocesos,
añadiremos más contratos a dichas posiciones.
Buen “finde”.
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