Semana 9.

Resumen de la semana entre el 26/3/18 y el 29/3/18.

Esta semana solo ha habido mercado hasta el jueves, ya que el viernes es “santo” y no abren los mercados europeos. Sin embargo, el sistema de “anclaje de expectativas” por el que Trump se mueve, ha conseguido que sea el primer líder occidental que consigue que su homólogo de Corea del Norte se siente a “negociar” con él, el progresivo desarme nuclear de su país.

Además, se ha publicado un crecimiento de la economía americana a un ritmo anual del 2,9% en el último trimestre de 2017.

La prima de riesgo de España cayó el viernes, al cierre de la sesión, hasta 67 puntos básicos, dos menos que al comienzo de la jornada, después de que el interés del bono español a diez años se haya situado en el 1,146 %, su nivel más bajo desde el 26 de octubre de 2016. La rentabilidad del bono alemán (Bund) del mismo plazo, cuyo diferencial con el bono nacional permite medir el riesgo país, no experimentaba grandes cambios en la sesión, y pasaba del 0,510 % de la apertura al 0,497 % del cierre.

Durante el mes de marzo, la prima de riesgo de España se ha movido entre los 70 y los 85 puntos básicos, pero el paulatino descenso del bono español y la estabilidad de la rentabilidad del bono germano (Bund) han permitido a este indicador regresar a su nivel más bajo desde el pasado 7 de febrero. También las primas de riesgo de otros países de la zona del euro se reducían al cierre de los mercados de deuda, hasta 111 puntos básicos la de Portugal, 129 la de Italia y 382 la de Grecia.

Vamos con el resumen en pantallazos:

Resultado de la salida:

Teníamos 1305 contratos a un precio medio de 85,99€ y se han vendido 1084 en esta 1ra salida, a 88,10€:

88,10 - 85,99 = 2,11 * 1305 = 2753,55€ de beneficio bruto

Esta salida nos cuesta -76,40€ para liquidar los 1305 contratos y otros -8€ por cada una de las 18 entradas acumuladas hasta este acumulado: 8 * 18 = -144€

El rollover diario lo calculamos con el valor más “caro” sobre los 56 días (hay que recordar que en cada entrada se incrementa en la proporción de los contratos que se acumulan, por lo que no sería este precio por el rollover pero pongo este para demostrar que aún así, nuestras posiciones ganarán dinero siempre) que han pasado desde la entrada el 29/1/18, a razón de 6,44€ /día = (6,44 * 56) = -360,64€

Beneficio neto de esta salida:

2753,55 – 76,40 – 144 – 360,64 = 2172,51€

Nos quedan 221 contratos, que esperamos que tengan la 2da salida por objetivo en 90€ pero si decide retroceder la cotización, le estaremos esperando en los 81,60€ para volver a acumular a un precio más “barato”.

A disfrutar de la Semana Santa.