Semana 11.

Resumen de la semana entre el 9/4/18 y el 13/4/18.

 

Las buenas noticias acerca del presidente chino, prometiendo “una nueva fase de apertura” económica de su país, consiguió que, a pesar del cierre de ayer en Wall Street en negativo, el resto de la semana fuese de “consolidar niveles”, sin razones de peso que justifiquen una bajada, más allá de la lógica recogida de beneficios de más especuladores.

Esta semana hemos comprobado que el fruto de nuestra paciencia, da el resultado esperado: en 2 jornadas, la cotización de Porsche, rebotó lo suficiente como para saltar las 2 órdenes de salida por objetivo, dándonos un beneficio acorde a la inversión soportada y al tiempo empleado.

También se ha producido la 2da salida por objetivo en BMW, con lo que acabamos la semana desinvertidos en la mitad de nuestra cartera.

Vamos con los pantallazos del resumen de la semana:

 

 

 

Al haber liquidado al completo nuestra posición en BMW nos limitamos a dejar orden pendiente, según nuestro algoritmo, de entrada a futuro si el valor retrocede hasta los 87,10€ y que iremos ajustando si sigue subiendo su cotización:

Resultado de la salida:

Quedaban 221 contratos a un precio medio de 83,04€ y se han vendido todos en esta 2da salida, a 90€:

90 – 83,04 = 6,96 * 221 = 1.538,16€ de beneficio bruto

Esta salida nos cuesta -15,91€ para liquidar los 221 contratos.

El rollover diario lo calculamos precio que nos ha estado cobrando el broker por este remanente desde la anterior salida el día 29/3/18 hasta el 9/4/18, ambos inclusive, que suman 12 días, a razón de 1,14€ /día = (1,14 * 12) = -13,68€

Beneficio neto de esta salida:

1.538,16 – 15,91 – 13,68 = 1.508,57€

Si le sumamos el neto de la 1ra salida, 2.172,51€, resulta un total de 3.681,08€ de beneficio sobre unas garantías máximas soportadas de 22.500€ (que si hubiésemos tenido que desembolsar en acciones “puras”, habría supuesto una inversión en comprarlas de 112.216,95€ + comisiones (1305 contratos a un precio medio de 85,99€)), que significa un rendimiento del 16,36% (3.681,08 / 22.500 = 0,1636) en 68 días de permanencia en mercado.

Al día siguiente, nuestro valor con más “pérdidas” latentes, Porsche, decide darnos la alegría de subir hasta el precio de ejecución de nuestra orden pendiente para nuestra 1ra salida por objetivo:

Resultado de la salida:

Teníamos 1820 contratos a un precio medio de 69,86€ y se han vendido 1502 en esta 1ra salida, a 70,62€:

70,62 – 69,86 = 0,76 * 1502 = 1.141,52€ de beneficio bruto

Esta salida nos cuesta -84,86€ para liquidar los 1502 contratos y otros -8€ por cada una de las 20 entradas acumuladas hasta este acumulado: 8 * 20 = -160€

El rollover diario lo calculamos con el valor más “caro” sobre los 73 días (hay que recordar que en cada entrada se incrementa en la proporción de los contratos que se acumulan, por lo que NO sería este precio por el rollover, pero pongo este para demostrar que aún así, nuestras posiciones ganarán dinero siempre) que han pasado desde la entrada el 29/1/18, a razón de 7,43€ /día = (7,43 * 73) = -542,39€

Beneficio neto de esta salida:

1.141,52 – 84,86 – 160 – 542,39 = 354,27€

Sé que pueden parecer “poco” estos 354€, pero hay que amortizar todas esas comisiones acumuladas lo antes posible y es la razón de que nuestro algoritmo busque una 1ra salida que con poco movimiento no solo lo consiga sino que nos deje un beneficio neto, SIEMPRE.

El “do de pecho” se consigue en la 2da salida, al bajar el precio medio de los contratos que quedan, situándose en los 64,99€ por cada contrato de los 318 que quedan, que esperamos que tengan la 2da salida por objetivo en 72,62€ pero si decide retroceder la cotización, le estaremos esperando en los 63,60€ para volver a acumular a un precio más “barato”.

Resultado de la salida:

Quedaban 318 contratos a un precio medio de 64,99€ y se han vendido todos en esta 2da salida, a 72,62€:

72,62 – 64,99 = 7,63 * 318 = 2,426,34€ de beneficio bruto

Por esta salida, nos cobran -18,47€ para liquidar los 318 contratos.

El rollover diario lo calculamos precio que nos ha estado cobrando el broker por este remanente desde la anterior salida de ayer: -1,31€ por un día

Beneficio neto de esta salida:

2.426,34 – 18,47 – 1,31 = 2.406,56€

Si le sumamos el neto de la 1ra salida, 354,27€, resulta un total de 2.760,83€ de beneficio sobre unas garantías máximas soportadas de 25.000€ (que si hubiésemos tenido que desembolsar en acciones “puras”, habría supuesto una inversión en comprarlas de 127.145,20€ + comisiones (1820 contratos a un precio medio de 69,86€)), que significa un rendimiento del 11,04% (2.760,83 / 25.000 = 0,1104) en 73 días de permanencia en mercado.

Entre esta imagen:

 

…y esta al inicio, el 29/1/18, que la puedes comprobar aquí:

 

Han pasado menos de 3 meses, con una diferencia patrimonial de 9.434,70€ (69.582,06 de Valoración al cierre de ayer, incluidas las posiciones abiertas y la Valoración al inicio), lo que supone un rendimiento del 15,68%.

No se puede “debe” pedir más.